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아비트리지 – 크몽
아비트리지 트레이딩 전문가입니다. 저는 2018년도 부터 암호화폐 시장에 뛰어들어 리스크 없는 매매만 연구하였습니다. 아비트리지 매매란 노 리스크 차익매매입니다.
Source: kmong.com
Date Published: 3/18/2022
View: 6434
아비트리지(차익거래), 노벨경제학상, LTCM, 그리고 소련
아비트리지(Arbitrage, 차익거래). 아비트리지는 자본손실 리스크가 거의 0이고 확정적으로 예상되는 수익이 있는 거래를 의미한다. 이를테면 내가 절판된 …
Source: 2ndflight.tistory.com
Date Published: 8/12/2021
View: 431
차익거래(arbitrage)아비트리지에 대해서…. – 네이버 블로그
아비트리지에 대해서 알아보겠습니다. 일단 위 정의처럼 대부분 알고 계신데,,, 금융시장에서 한정지어서 설명해보면, 주가지수 선물 …
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 10/1/2022
View: 6007
비트코인 재테크 차익거래를 해보자 아비트리지(arbitrage)
아비트리지(Arbitrage) 매매라는 말, 들어보신 적 있나요? 금융 공학의 일환으로 리스크가 없이 수익을 낼 수 있는 기법이라고 알려져 있는데요.
Source: cpicker.com
Date Published: 12/21/2021
View: 4870
아비트리지 전략을 이용해 우량주 차익거래하는 방법 및 후기
투자공부나 경제공부를 하다보면 아비트리지 라는 단어를 보게 된다. 영어로 arbitrage인데 뜻은 차익거래다. 차익거래의 뜻은 두개 이상의 시장을 …
Source: woopalife.tistory.com
Date Published: 8/7/2021
View: 1564
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주제에 대한 기사 평가 아비트리지
- Author: Trader Haru TV
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- Date Published: 2019. 9. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Pwgiye3Mb5c
아비트리지(차익거래), 노벨경제학상, LTCM, 그리고 소련
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중재자(arbiter), 출처: starcraft.fandom.com
아비트리지(Arbitrage, 차익거래)
아비트리지는 자본손실 리스크가 거의 0이고 확정적으로 예상되는 수익이 있는 거래를 의미한다. 이를테면 내가 절판된 투자서 y를 15만 원에 사고자 하는 사람(수요자)을 알고, 그와 동시에 y를 10만원에 팔고자(공급자) 하는 사람이 있음을 안다고 가정하자. 그러면 나는 당장 이를 파는 사람에게 가서 공급자에게 10만원을 주고 책을 사서 15만 원에 수요자에게 팔 것이다. 그러면 이 아비트리지를 통해 내가 올릴 수익은 아래와 같다.15-10 = 5 (사실 책 사고 파는 데 드는 차비도 빼야한다.)
이런 종류의 거래는 누구나가 하고싶은 매우 멋진 거래일 것이다. 위험없는 수익은 우리가 매우 사랑하는 것이 아니던가. 개별적으로 아비트리지 기회(arbitrage chance)는 종종 나타나지만, 대부분의 경우에 아비트리지 트레이더들이 이를 통해 이익을 얻고 금방 사라진다. 그리고 그 과정에서 가격차이는 좁혀지고 상품들의 가격은 시장가격으로 수렴한다. 만약 시장가격으로 수렴할거라는 전제가 없으면 아비트리지 자체가 성립하지 않을 것이다.
아비트리지 전략. A와 B주의 가격 차이가 커지면 아비트리지를 행하고, 작아지면 거래를 청산한다.
아비트리지 기회는 크게 두 가지 이유로 발생한다. 첫째, 정보비대칭이다. 위에서 언급한 절판된 중고책 아비트리지 기회는 정보비대칭의 대표적인 사례다. 정보에 접근이 어려운 덜 투명하고 덜 빠른 시장일수록 아비트리지 기회가 많이 생긴다. 지금이야 거래가 전산화 돼있고 0.1초 이하 단위의 엄청난 속도로 거래가 발생하기 때문에 상상하기 쉽지 않지만, 약 50여 년 전의 증시에서는 교환원(주로 여성)들이 누구의 전화를 빨리 받고 브로커에게 연결해주느냐가 매우 중요했다. 유럽과 미국에서 동시에 거래되는, 주로 상품선물(commodity futures, 원자재 정도로 이해해도 좋다)들이 시간차로 인해 양쪽 시장에서 호가가 달랐기 때문이다. 그래서 그 때는 미국과 유럽의 교환원과 다 친한 트레이더는 재빨리 비싼 쪽의 선물을 공매도하고, 싼 쪽의 선물을 매수하여 호가 차이가 해소되는 시점에 양쪽의 거래를 청산(closing out)해서 돈을 벌 수 있었다. 그래서 <교환원 아가씨, 오늘의 호가는 얼마인가요?>라는 제목의 유행가도 있었다나 뭐라나…
교환원들과 마찬가지로, 스마트폰이 보편화 된 후로는 객장(lounge)에 증권 중개인(브로커)들을 찾아 사람들이 증권거래소로 몰려드는 장면은 과거지사가 되었다. 출처: https://www.livemint.com/”Why Alan Greenspan is wrong again?”
아비트리지 기회가 발생하는 다른 이유는 둘째, 시장 플레이어들의 비이성적 행동이다. 때때로 이해할 수 없는 이유나 별 다른 이유가 없이 동일하거나 유사한 증권의 가격이 크게 차이나는 경우가 있다. 예를 들면 의결권이 있는 주식과 없는 주식의 가격이 별다른 이유 없이 20%~30% 나는 경우가 있을 수 있다, 아무리 의결권이 중요하다고 해도 이는 차이가 너무 크다. 심지어 어떤 경우에는 의결권 없는 주식이 더 비싼 경우도 생긴다. 그러면 (당연히)가격이 높은 쪽을 공매도하고 가격이 낮은 쪽을 매수하여 호가갭이 해되기를 기다렸다가 차익을 남길 수 있다. 당연히 이런 종류의 기회는 시장의 투기적 분위기가 무르익어 소위 ‘묻지마 투자’가 성행할 때 거의 동일한 상품의 수요가 불균등하게 한쪽으로 쏠리면서 많이 발생한다.
아비트리지는 매우 낮은 위험 노출로 비교적 단기간에 수익을 낼 수 있기 때문에 대단히 매력적이지만 공매도에 들어가는 비용은 일반적인 매수의 그것보다 꽤 크기때문에 기대수익에서 예상되는 비용을 무시할 수 없다. 가령, 선물(futures)를 이용하는 아비트리지의 경우 호가 차이가 예상보다 오래 지속되면 롤오버(Roll-Over, 만기 연장) 비용을 내고 나면 남는 게 없거나 손실을 낼 수도 있다.
위에서 언급한 내용 외에도 물가 상승기에 물가연동채를 매수하고 국채 장기물을 매도하거나, 선물이 콘탱고/백워데이션 갭이 커졌을 때 선물-현물간 호가차이를 이용한 아비트리지 전략 등이 주로 알려져 있으며 지금도 종종 나타나는 기회들이다. 다만 개인투자자의 자금규모로 실행하기에는 비용이 좀 높다는게 진입장벽으로 작용한다.
노벨상
20세기의 후반세기에는 응용수학의 각 분야들이 급속도로 전문화되고 새로운 주제들이 발생하거나 큰 진전을 이루었다. 그 중 하나가 금융상품의 공정한(=아비트리지 기회가 발생하지 않는) 가격을 결정하는 방법을 찾는 것이었다. 그리고 1973년에 역사적으로 중요하고, 동시에 지금도 유용하게 쓰이는 편미분 방정식인 블랙-숄즈 방정식(Blacn-Scholes Equation)이 세상으로 나오게 된다.
블랙-숄즈 방정식, V는 옵션가격, S는 주식가격, r은 무위험 수익률, σ는 자산 변동성을 나타낸다.
블랙-숄즈 방정식의 직접적인 용도는 유럽형 옵션(European Option)의 가격을 결정하는 것이다. 복잡한 수식 얘기는 이쯤 하고, 이 방정식으로 역사에 이름을 남긴 사람들의 이야기를 이어보겠다.
*유럽형 옵션은 만기일에만 행사가 가능한 옵션을 의미한다. 미국형 옵션은 만기일이 아닐 때도 행사가 가능하기 때문에 행사권리 프리미엄이 더 높아 가격이 더 비싸게 책정된다.
이 방정식에 대한 공헌으로 1997년 세 사람이 노벨상을 받을 뻔 했지만, 안타깝게도 피셔 블랙(Fischer Black)은 1995년에 고인이 되었기 때문에 수상하지 못했고, 후발주자로 참여하여 저당물이나 보험의 가격 등에 대해 적용할 수 있도록 방정식을 더 일반화 시킨 로버트 머튼(Rober C. Merton)이 마이런 숄즈(Myron S. Scholes)와 함께 노벨상을 수상했다.
좌측부터 순서대로 피셔 블랙, 마이런 숄즈, 로버트 머튼
이 방정식이 발표된 후 옵션이나 선물같은 만기 권리 행사형 파생상품(주식, 채권 등 기초자산의 가격 변동에 따라 수익/손실이 나는 권리를 거래하는 상품)에 대한 시장이 폭발적으로 활성화되었고, 덕분에 블랙과 숄스가 교수로 있던 시카고 대학 인근에 있는 선물거래소(Chicago Mercantile Exchange)도 크게 번창하게 되었다.
여담이지만, 이 방정식은 옵션 가격의 움직임을 브라운 운동(Brownian Motion, 모든 점에서 연속이지면서 동시에 미분이 불가능한 함수의 가장 잘 알려진 예시, 해석학에 대한 이해가 있다면 자산 가격이 왜 이런 황당한 object여야 하는 지도 어렴풋이 알수 있다.)으로 가정하기 때문에 이를 최초로 수식화 했던 알베르트 아인슈타인(Albert Einstein)도 어느 정도의 지분이 있다고 할 수 있다.
LTCM (Long Term Capital Management)
지금은 거의 잊혀진 존 메리웨더(John Meriwether)라는 야심 찬 채권 트레이더가 있었다. 그는 시카고 대학에서 MBA를 마치고 살로먼 브라더스(Salomon Brothers)에 입사 후 얼마되지 않아 천만 달러짜리 차익거래를 성공시킴으로써 일약 스타가 되었고, 1988년에는 살로먼 브라더스의 부회장 자리에 오르게 된다.
1991년에 살로먼 브라더스는 국채 불법매입 스캔들에 휘말렸다. 한때 메리웨더의 라이벌이었던 굿프렌즈도 이에 연루되어 이사직을 잃게 된다. 워런 버핏은 당시 살로먼 브라더스의 대주주였기 때문에 비상이사직을 맡아 의회에 출석하는 등 사태를 수습하는 역할을 맡았다(사태 수습 후 버핏은 살로먼 브라더스의 지분을 매각했다). 의외로(?) 메리웨더는 부정에 가담하지 않았고, 오히려 부정을 알리려고 하였던 사실이 있었기 때문에 버핏은 그런 그를 곁에 두려고 하였으나, 메리웨더는 이참에 자신의 사모펀드를 만들 결심을 하고 버핏의 제안을 거절한다.
메리웨더는 1993년에 자신이 일하면서 쌓은 학계의 인맥을 동원하여 헤지펀드 회사인 LTCM을 차렸다. 그 인맥들 중에는 이미 학계에선 금융의 성배를 찾아낸 대스타들이었던, 얼마 후 블랙-숄즈 방정식으로 노벨상을 받게 될 마이런 숄즈와 로버트 머튼도 포함되어 있었다. 이들은 LTCM의 주요 파트너로 참여했다. 금융의 성배를 찾아낸 노벨상 수상자 두 사람이 포함된 드림팀의 결성이었다.
LTCM의 전략은 다양한 종류의 채권 간의 관계를 이용한 아비트리지였다. 상관관계가 높은 가격 움직임을 갖는 채권들 간에서 일반적이지 않은 움직임(ex. 비정상적인인 스프레드)이 발생하면, 가격이 비싼 쪽을 공매도하고 싼 쪽을 매수해서 가격이 어느정도 메꿔지면 계약을 청산하는 방식이었다. 개별 아비트리지 기회는 수십 %의 거대한 수익률을 제공하지는 않기 때문에, 한 번의 거래마다 많게는 5000% 레버리지를 사용했다.
LTCM은 본격적으로 자금을 모집하고 운용한 첫해(1994)에 20%, 그 다음 해(1995)에 42.8%, 그 다음 해(1996)에 40%의 경이로운 수익을 올렸다. 당시 펀드의 연간 수수료는 투자금의 2%, 수익금의 25%였다. 2-20 룰(투자금의 2%, 수익의 20%를 수수료로 취함)이 국룰로 적용되는 헤지펀드계에서도 이는 상당히 높은 수준이었다. ‘그 일’이 일어나기 전 LTCM이 운용하던 자금(자본금 + (엄청난)부채)의 규모는 1.25조 달러(!)였다.
소련(Soviet Union), 그 일
소련은 1991년 12월 26일, 크리스마스의 기적처럼 해체를 선언한다. (차르는 이제 사라졌지만)다시 이름을 찾은 러시아는 공산주의로 떡이 돼있던 경제를 살리기 위해 채권을 발행해야 했고, 채권의 구매자들은 러시아의 신규 발행채를 사 주는 조건으로 1922년에 볼셰비키 혁명으로 망해버린 (차르가 통치하던 )제정 러시아의 채권을 일부 상환해줄 것을 요구했다(이후 제정 러시아의 부도채권은 60배나 상승했다). 세계의 은행들은 러시아의 개방을 근거로 투자자들의 돈을 끌어들이는 데 성공했으며, 러시아는 필요한 달러를 빌릴 수 있었다. 여기까지는 좋았다.
하지만 이머징 마켓은 여러 위험이 선진국의 그것에 비해 훨씬 큰 곳이다. 흔히 이머징마켓의 위험은 ‘에이, 얼마나 더 나빠질 수 있겠어?’ 란 말로 간과되기 마련이고, 기대는 ‘이제부터 시작’이라는 말로 과장되기 마련이다. 하지만 실상은 그 반대로 생각하는 게 맞을 확률이 훨씬 더 높다. 상황은 얼마든지 나빠질 수 있는 법이고, 후진국이 후진국 신세를 면하기 위해서는 여러 차례의 행운이 겹쳐야 한다. 러시아도 예외일 수는 없었다. 러시아 채권에 대한 투자자들의 선호가 점점 높아지면서 그 금리가 낮아(고평가)져 가고 있었다.
https://2ndflight.tistory.com/25
1998년, 고평가가 극에 달했던 러시아의 채권이 가격이 크게 흔들릴 때, LTCM은 러시아의 정부채무(Government Obligation)에 대한 큰 매수포지션을 가지고 있었으며, 상황이 꼬일 때를 대비해서 러시아 루블화를 공매도해서 채권위기 등에 대비해둔 상태였다(채권이 폭락하면 루블도 폭락하고, 루블 공매도가 손실을 만회). 러시아의 채권은 우려한 대로1998년에 모라토리엄(지불유예) 사태를 맞이한다. LTCM 입장에서는, 러시아가 정상적인 국가였다면 예상대로 모든 것이 잘 흘러갈 수도 있었던 셈이다.
문제는 그 다음이었다. LTCM이 루블화는 폭락했으나, LTCM은 루블화 공매도에 대한 수익금을 전혀 챙기지 못했다. 러시아의 은행들이 문을 닫았고, 러시아 정부는 급기야 루블에 대한 통화 거래를 금지(네…?)하기에 이른다. 결국 LTCM은 이 거래에서 모라토리엄이 발생한 채권들에 대한 손실만을 떠안게 되었다. 이것이 LTCM을 위기로 몰아넣었고, 여기서 기인한 또 하나의 사건이 LTCM에게 치명타를 날렸다.
러시아의 모라토리엄으로 자산가격의 변동성이 커지자 투자자들은 소위 ‘품질(=유동성)이 좋은’ 자산을 선호하기 시작했다. 동일한 성격의 증권이라도 유동성이 높은 것들, 특히 미국의 국채가 압도적인 선호를 받았다. 미국의 재무부가 꽤 긴 기간동안 채권의 발행을 축소했기 때문에 미국채의 품귀가 이 ‘flight to liquidity'(유동성이 높은 자산으로 달아남) 현상을 부채질했다.
유동성 자산, 혹은 안전자산에 대한 선호가 다시 한 번 극에 달하면서 LTCM이 공매도를 걸어놓은 유동성이 높은, 고평가된 채권의 가격은 가파르게 상승했고, 매수를 걸었던 유동성이 낮은, 저평가된 자산의 가격은 폭락했다. 이는 엽기적이라고 밖에는 형용이 안 될 상황이지만, 말이 전혀 되지 않는 것은 또 아니었다. 가격에 관한 한은 어떤 일이든 일어날 수 있는 곳이 증권 시장이므로.
LTCM이 통상적인 채권 펀드의 레버리지로 거래를 수행했다면 앞서 언급한 짜릿한 연 40% 수익률은 없었더라도 이렇게 한 번의 위기로 파산에 몰리지는 않았을 것이다. 이런 말을 들은 적이 있다. “은행 중 돈 못 벌어 망한 은행은 없다. 리스크 관리를 못해서 망한 은행은 한 트럭이다.” LTCM은 은행은 아니었지만, 채권을 주종목으로 거래했다는 점에서 이 격언의 또 다른 사례가 되었다.
LTCM이 한방에 갈 수도 있다는걸 경고한 사람도 있었다. 세스 클라만(Seth Klarman)은 LTCM의 50배에 이르는 레버리지가 대단히 위험하기 때문에 예상치 못한 일이 벌어지면 한 번에 벌었던 돈을 다 날릴 수도 있다고 경고했다. 물론 이 경고는 무시되었다. 아마 워런 버핏을 비롯한 저명한 가치투자자 그룹의 사람들도 이를 알고 있었을 것이다.
바우포스트 그룹의 대표, 세스 클라만(Seth Klarman). <안전 마진(Margin of Safety)>이라는 책의 저자로 유명하다. 출처: 포브스
얼마일 지는 알 수 없지만, 우리가 증시에서 벌어들일 수 있는 장기평균 수익률은 어느정도 제한돼 있다. 그것은 ‘무위험’ 차익거래에서도 예외는 아니다. LTCM의 사례는 그것을 알려준다. 너무 큰, 이를테면 20년간 연 평균 40%같은 수익률을 목표로 하는 것은 투자와는 거리가 멀다.
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차익거래(arbitrage)아비트리지에 대해서….
안녕하세요~!!
오늘의 금융/투자 시간입니다. ^^
오늘은 금융의 대표적 기법인 차익거래(arbitage)
아비트리지에 대해서 알아보겠습니다.
일단 위 정의처럼 대부분 알고 계신데,,, 금융시장에서 한정지어서 설명해보면, 주가지수 선물시장에서 주가지수 선물의 실제가격과 현물가격에 금융비용을 더하여 산출된 이론적 가격 사이에서의 일시적인 불일치가 빈번히 발생하는데, 이때, 상대적으로 낮게 평가된 쪽을 매도함과 동시에 상대적으로 낮게 평가된 쪽을 매수해서 불특정 시점 미래에 이들 두 시장 사이에 가격고나계가 정산으로 돌아올 때 그불일치의 축소폭만큼 무위험 수익을 얻고하 목표하는 거래입니다. 조금 말이 어렵죠???ㅠㅠ
즉, 차익거래, 아비트리지가 발생하기 위해서는 목표지수를 정확히 반영하는 최소,최적의 포트폴리오를 선정해야 하며, 차익거래에 수반되는 거래비용을 정확히 분석해야만 합니다.
주가지수선물의 실제가격이 이론가격보다 높은 경우에는 주가지수선물의 가격이 상대적으로 높게 평가되어 있는 것이 므로 주가지수선물을 매도함과 동시에 현물주식을 매수하는 ‘매수차익거래’를 수행하게 됩니다. 그러나 한편, 주가지수 선물의 실제가격이 이론가격보다 낮을 경우에는 주가지수선물의 가격이 상대적으로 낮게 평가되어 있은 것으므로 주가지수 선물을 매입함과 동시에 현물주식을 매도하는 ‘매도차익거래’를 수행하게 됩니다.
차익거래에 발생하는 이익은 소액이지만 확정적으로 얻을 수 있는 장점이 있으며, 이 때 이익은 실제가격과 이론가격의 차이 정도입니다. 차이가 벌어지는 경우 거래가 즉각적으로 이루어져야 하기 때문에 컴퓨터를 통한 프로그램 매매에 따라 거래가 발생하는 것이
보통입니다.
설명의 편의를 위해 우리가 상당히 익숙한 “비트코인”에서
거래소는 어떻게 이익을 실현하는지 알아보겠습니다 ~!!
당연히 차익을 통해서 이익을 보고 있습니다. 그래서, 비트코인 관련 기업들의 주식들만 증가하고 나머지 사람들은
모두 돈을 잃른 구조입니다.. 일종의 폭탄 돌리기??
정도의 느낌이랄까요??ㅠㅠ
또한 대표적인 사례가 주택양도차익이죠 ~!!
대한민국이 어떤 나라입니까?? 부동산의 천국이죠 ㅠㅠ
아무래도 땅이 좁고 희소성이 크며 투자수익이 안정적이기 때문에
온갖 수단을 다 동원해서 정보를 얻으려 다들 혈안이 되어있죠 ㅠㅠ
물론 저도 마찬가지입니다 ^^;;;
기사에서도 알 수 있듯이,
서울에서의 주택 양도차익은 엄청납니다.
기존의 자금이 있는 사람들은 불과 몇 년 사이에
부동산의 가격이 천정부지로
솟아올라 단기간에 큰 투자수익을 얻게되죠 …
특히 토지, 땅의 경우가 그렇습니다.
보통 개발전 원형지의 토지를 미리 사죠..
정보를 입수해서….
그리고 개발이 확정되서 용도변경이 떨어지면
더이상 그 토지는 소유의 의미가 없죠
이미 땅값이 엄청 올랐기 때문에 건물을 지어야만이
2차 수익이 가능하기 때문에
대부분 팔거나 융자를 얻어 건물을 짓습니다……
비단 비난할 문제는 아니라고 새각됩니다.
자본주의시스템에서 합리적으로 이윤을
추구하는 사례는 오히려 미덕이죠..
하지만 이로인한 부의 재분배가 더 어려워
지기 때문에 소액이라도 정당한 투자처를
찾아서 미래를 위해서 대비하는 자세가 필요할 것 같습니다….
오늘도 전 부동산을 알아봅니다 !!
같이 성공 합시다 !!^^
비트코인 재테크 차익거래를 해보자 아비트리지(arbitrage)
아비트리지(Arbitrage) 매매라는 말, 들어보신 적 있나요?
금융 공학의 일환으로 리스크가 없이 수익을 낼 수 있는 기법이라고 알려져 있는데요.
고수익보다는 꾸준한 안정성을 원하는 부자들의 투자 성향은
아비트리지 매매를 선호하는 경향이 있기 때문에 헷지펀드에서 많이 사용된다고 하는데요.
너무 복잡하고 어려운 금융공학적인 부분이기 때문에 자세히 설명은 드릴 수 없지만
이런 부분이 있다, 그리고 개념 정도는 알고 넘어가시는 것이 좋을 것 같아 설명드립니다!!
아비트리지는 동일한 채권이 지역에 따라 수익률, 가격이 다를 경우
이 채권을 매매해 수익을 얻는 방법으로,
선물 시장에서 선물과 현물의 가격의 차이를 이용해 매매하는 방법이라
리스크가 없는 수익 거래 기법으로 알려져 있습니다.
보통 외환거래나 다국적 기업에서 많이 쓰는 방법인데요.
나라마다 환율이나 금리가 제각각이기 때문에 이를 이용해서 수익을 얻는 것이죠.
아비트리지는 세금 감면이나 금융자산 수익률을 올리는 방법으로도 쓰이는데요.
같은 물건이 가격이 다르면 아비트라지로 돈을 벌 수 있습니다.
금융시장에서 가장 쉽게 설명할 수 있는 아비트라지는 환율을 이용한 삼각 아비트라지이다. 예를 들어 현재 환율이 다음과 같다고 가정해보세요
원 – 달러 = 1100원당 1달러
원 – 엔 = 10원당 1엔
엔 – 달러 = 100엔당 1달러
환율이 이렇다면 아비트라지 상태가 된다. 아비트라지 거래를 하는 방법은 다음과 같습니다.
1000원을 가지고 있다면 이를 100엔으로 바꾼다.
100엔을 다시 1달러로 바꾼다.
1달러를 1100원으로 바꾼다.
1000원 ——-> 100엔 ——–> 1달러 ——–> 1100원
일반 투자자들이 할 수 없는 영역의 매매 기법이라 하겠습니다.
아무래도 순간적인 가격 차이를 캐치해내야 하기 때문에
인간의 손과 눈으로는 불가능하고 봇의 도움을 받아야 합니다.
상용화된 아비트리지 플랫폼중 혜택이 많은 phpTeader를 소개시켜드리겠습니다.
phpTeader는 20여개의 파트너사와 협력을 맺고있는 차익거래봇으로, 스위스 글로벌 블록체인 기업 입니다.
많은 아비트리지 플랫폼중 phptrader를 소개시켜드리는 이유는
다른 아비트리지 플랫폼에서 볼수 없는 삼각 아비트리지를 지원하기 때문입니다.
그리고 지금 신규가입시 상당한 혜택이 있습니다.
가입시 20USDP지급 6개월간 봇거래 수수료 5% 할인 혜택이 있습니다.
다만 신분인증 통과시 20USDP 혜택이 있습니다.
이제 phptrader로 아비트리지 거래를하는법을 소개해드릴게요
거래소간 차익거래 설명입니다.
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Inter-exchange를 클릭해주세요
다음 Investment application란에서 100%를 클릭하시고 Investment application 버튼을 눌러주시면 아비트리지 거래가 시작됩니다.
이상태로 봇을 켜두시면 phptrader봇이 AI트레이닝을 통해 자동적으로 거래소간 거래를 하는 시스템입니다.
투자를 종료하실 때는
상단의 Active inter-exchange 버튼을 꺼주시면 투자가 종료되면서 지금까지 얻은 수익금이 잔고로 들어옵니다.
저는 4일 21시간을 돌려서 10.68%의 수익을 냈습니다.
4일의 시간동안 아무것도 하지않고 10.68%의 수익을 얻을수 있는 매력은 상당하다고 생각합니다.
phptrader의 봇시스템 3개중 가장 사용이쉽고 수익률 변동이 가장 적은Inter-exchange 거래방법을 소개해드렸습니다.
수익률은 그날 트레이딩 방식에 따라 달라질수는 있으나 하루를 기준으로 평균 1.5%~2%정도로 오가는거 같네요
비트코인이 급등,급락을 반복하고 있는 시기에 안정적인 수익을 원하시는분들에게는 좋은 플랫폼인거 같습니다.
관심있는분들은 아래 링크로 참여해보세요
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아비트리지 전략을 이용해 우량주 차익거래하는 방법 및 후기
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투자공부나 경제공부를 하다보면 아비트리지 라는 단어를 보게 된다. 영어로 arbitrage인데 뜻은 차익거래다. 차익거래의 뜻은 두개 이상의 시장을 이용해 더 큰 수익을 얻는 것을 말하는데, 감히 자본주의의 핵심이라고 말하고 싶다. 오늘은 아비트리지 전략에 관해서 간단하게 알아보고 실제 내가하고 있는 방법을 설명하고자 한다.
아비트리지 전략
그럼 아비트리지를 자세하게 예시를 통해 설명하면서 현대에 들어서는 어떤 방식으로 활용할 수 있는지 알아보자.
살면서 사업자등록증을 한번씩은 만들어봤을 것이라고 생각하는데, 아비트리지 전략은 너무 어렵게 생각할 필요 없다. 이쪽 시장에서 구매해 저쪽 시장에서 비싸게 파는 방식으로 차액을 얻는 차익거래라고 생각하면 되는데 오늘날에도 많이 쓰이고 있으며, 단순 장사라고 이해하면 편하다.
예를들어, 나이키 신발을 미국 도매점에서 5만원에 봤다고 가정하자. 그러나, 한국 시장에서는 해당 신발 디자인의 경우 10만원에도 팔릴경우 미국 도매점에서 해당 신발을 왕창 사들여 한국에서 팔았을때 차익이 남을 수 있는데, 아비트리지 전략은 여기서 자본을 이용하는 방식이다.
“자본”을 이용한 자본주의 전략
아비트리지 활용
우리는 단순히 돈을 가지고 물건을 구매한다는 지극히 자본주의의 노예적인 마인드를 가지고 있는데, 조금만 시야를 넓히면 돈이 돈을 불러일으키는 사고를 할 수 있게 된다.
아비트리지의 활용은 이 “돈”을 통해 벌어들이는 방법으로 대표적으로 “금리”를 이용할 수 있다. 금리가 오르고 있는 현 상황에서 약간 어려운 활용방법일 수도 있으나, 찾다보면 언제든 할 수 있다.
대출을 이용한 투자 전략
아비트리지 전략을 이용하기 위해서는 “대출”을 이용하는 것이 제일 일반적이며, 최대한 적은 금리의 대출 받아서 더 큰 수익을 낼 수 있는 곳에 투자해 그 차익거래를 한다면 아비트리지 전략이라고 볼 수 있다.
신용대출, 국가지원대출과 같은 금리가 저렴한 상품들을 대출 받은 이후 주식, 코인, 미래산업과 같은 더 큰 수익을 낼 수 있는 분야에 투자해 차액을 버는 방법이 트레이딩의 기본이자 차익거래다.
예상 시나리오
금리 5% 신용대출 1,000만원
1년 이자 : 50만원
나스닥100 ETF 매수
1년 뒤 나스닥100 ETF 수익률 20%
1년 수익 : 200만원
차액 : 150만원
현재 진행중인 전략
나는 현재 예상 시나리오에 있는 방식을 그대로 전략구사하고 있으며, 흔히 “빚투”를 하고 있는데, 빚투는 나쁜게 아니다. 실제로 월 이자를 내는 것보다 더 큰 수익을 내고 있기 때문에, 오히려 나의 연봉을 높여주고 있으며, 언제든 신용대출을 적절한 금액으로 받을 수 있다면 더 추가해 진행할 예정이다.
이렇게 아비트리지 전략에 대해 알아봤다. 금리가 올라서 요세 고민이 많은데, 어떻게든 낮은 금리의 대출상품을 찾아봐야겠다.
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